Estimação do λ Ótimo para Previsão da Volatilidade Através da Metodologia RiskmetricsTM para Ativos do Mercado Financeiro Brasileiro

Lacir J. Soares; Marcelo C Medeiros

Estimação do λ Ótimo para Previsão da Volatilidade Através da Metodologia Riskmetrics^TM para Ativos do Mercado Financeiro Brasileiro

Research output: Contribution to journal › Article › peer-review

Original language	Portuguese
Pages (from-to)	207-213
Journal	Investigação Operacional
Volume	18
Issue number	2
State	Published - Dec 1998
Externally published	Yes

Keywords

forecasting
time-series
finance

Library availability

Discover UIUC Full Text

Cite this

@article{6049719129c84992b0ff52c06912e3e8,

title = "Estima{\c c}{\~a}o do λ {\'O}timo para Previs{\~a}o da Volatilidade Atrav{\'e}s da Metodologia RiskmetricsTM para Ativos do Mercado Financeiro Brasileiro",

keywords = "forecasting, time-series, finance",

author = "Soares, \{Lacir J.\} and Medeiros, \{Marcelo C\}",

year = "1998",

month = dec,

language = "Portuguese",

volume = "18",

pages = "207--213",

journal = "Investiga{\c c}{\~a}o Operacional",

issn = "0874-5161",

number = "2",

}

TY - JOUR

T1 - Estimação do λ Ótimo para Previsão da Volatilidade Através da Metodologia RiskmetricsTM para Ativos do Mercado Financeiro Brasileiro

AU - Soares, Lacir J.

AU - Medeiros, Marcelo C

PY - 1998/12

Y1 - 1998/12

KW - forecasting

KW - time-series

KW - finance

M3 - Article

SN - 0874-5161

VL - 18

SP - 207

EP - 213

JO - Investigação Operacional

JF - Investigação Operacional

IS - 2

ER -