Estimação do λ Ótimo para Previsão da Volatilidade Através da Metodologia RiskmetricsTM para Ativos do Mercado Financeiro Brasileiro

Lacir J. Soares; Marcelo C Medeiros

Estimação do λ Ótimo para Previsão da Volatilidade Através da Metodologia Riskmetrics^TM para Ativos do Mercado Financeiro Brasileiro

Research output: Contribution to journal › Article › peer-review

Original language	Portuguese
Pages (from-to)	207-213
Journal	Investigação Operacional
Volume	18
Issue number	2
State	Published - Dec 1998
Externally published	Yes

Keywords

forecasting
time-series
finance

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TY - JOUR

T1 - Estimação do λ Ótimo para Previsão da Volatilidade Através da Metodologia RiskmetricsTM para Ativos do Mercado Financeiro Brasileiro

AU - Soares, Lacir J.

AU - Medeiros, Marcelo C

PY - 1998/12

Y1 - 1998/12

KW - forecasting

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KW - finance

M3 - Article

SN - 0874-5161

VL - 18

SP - 207

EP - 213

JO - Investigação Operacional

JF - Investigação Operacional

IS - 2

ER -