A Test for Normality of Observations and Regression Residuals

Carlos M. Jarque, Anil K. Bera

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review


Using the Lagrange multiplier procedure or score test on the Pearson family of distributions we obtain tests for normality of observations and regression disturbances. The tests suggested have optimum asymptotic power properties and good finite sample performance. Due to their simplicity they should prove to be useful tools in statistical analysis. /// En utilisant la procédure du multiplicateur de Lagrange, ou le score test, sur les distributions du genre Pearson, on obtient des tests de normalité pour les observations et les résidus de régression. Les tests suggérés ont des proprietés optimales asymptotiques et des bonnes performances pour des échantillons finis. A cause de leur simplicité ces tests doivent s'avérer comme des instruments utiles dans l'analyse statistique.
Original languageEnglish (US)
Pages (from-to)163-172
Number of pages10
JournalInternational Statistical Review / Revue Internationale de Statistique
Issue number2
StatePublished - Aug 1987


  • Lagrange multiplier test
  • Normality test
  • Regression model
  • Score test


Dive into the research topics of 'A Test for Normality of Observations and Regression Residuals'. Together they form a unique fingerprint.

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